Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym
Stanley R. Pliska
| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | WNT |
| Rok wyd.: | 2005 |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 312 s. |
| Wymiar: | 170x240 mm |
| EAN: | 9788320430325 |
| ISBN: | 978-83-2043-032-5 |
| Data: | 2008-11-13 |
Opis książki:
Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej – zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach oraz informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.
Książka "Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym" - Stanley R. Pliska - oprawa miękka - Wydawnictwo WNT. Książka posiada 312 stron i została wydana w 2005 r. Cena 45.97 zł. Zapraszamy na zakupy!