Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
Grażyna Trzpiot
| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Polskie Ekonomiczne, PWE |
| Rok wyd.: | 2009 |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 220 s. |
| Wymiar: | 160x230 mm |
| EAN: | 9788320818512 |
| ISBN: | 978-83-208-1851-2 |
| Data: | 2009-12-09 |
Opis książki:
Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.
Książka "Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego" - Grażyna Trzpiot - oprawa miękka - Wydawnictwo Polskie Ekonomiczne, PWE. Książka posiada 220 stron i została wydana w 2009 r.