Dane szczegółowe: | |
Wydawca: | Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu |
Oprawa: | miękka |
Ilość stron: | 218 s. |
Wymiar: | 150x230 mm |
EAN: | 9788388421303 |
ISBN: | 83-88421-30-1 |
Data: | 2004-05-20 |
Cena wydawcy: 19.00 złpozycja niedostępna
×
Opis książki:
Celem książki jest wyjaśnienie podstaw myślenia i wnioskowania statystycznego, wyrobienie intuicyjnego zrozumienia procedur statystycznych i umiejętności ich adekwatnego stosowania z pomocą komputera w różnych rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Wykład zawiera również wprowadzenie do metod prognozowania ekonometrycznego z wykorzystaniem najprostszych modeli szeregów czasowych.
Książka "Statystyka w biznesie" - Tomasz F. Jabłoński - oprawa miękka - Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.
Spis treści:
Rozdział 1. Wybrane zagadnienia statystyki opisowej
Skale pomiarowe
Skala nominalna
Skala porządkowa
Skala interwałowa
Skala ilorazowa
Niejednolitość zastosowanych skal pomiarowych
Wstępna analiza i metody prezentacji danych
Rozkład liczebności
Charakterystyka rozkładów empirycznych
Wykres-pudło
Dobór próby losowej
Reprezentatywność próby
Losowość próby
Sposoby losowania
Dobór liczebności próby
Wskazówki do opracowania efektywnej ankiety
Zadania do Rozdziału l
Rozdział 2. Metody nieparametryczne
Testy znaków
Klasyczny test znaków
Test McNemara
Test Coxa-Stuarta
Testy serii
Test losowości
Test Walda-Wolfowitza
Testy rankingowe
Procedura rangowania
Test U Manna-Whitneya
Test Wilcoxona
Test H Kruskala-Wallisa
Współczynnik korelacji rang Spearmana
Testy x^2
Schemat ogólny testu x^2
Test zgodności x^2
Test niezależności x^2
Podsumowanie testów nieparametrycznych
Zadania do Rozdziału 2
Rozdział 3. Wprowadzenie do szeregów czasowych
Istota metody szeregów czasowych
Podstawowe typy jednowymiarowych szeregów czasowych
Biały szum
Test Durbina-Watsona
Szereg AR(1)
Regresja liniowa z autokorelacja składnika losoweg
Szereg AR(p)
Szereg MA(q)
Odwracalność szeregów czasowych
Szereg ARMA(p,q)
Stacjonarność szeregów czasowych
Kryteria stacjonamości
Integracja szeregów czasowych
Szereg ARIMA(p,d,q)
Modelowanie przy pomocy szeregów typu ARIMA
Określanie rzędów szeregów czasowych typu ARMA
Funkcja ACF
Funkcja PACF
Schemat Box`a-Jenkins`a
Dekompozycja i wygładzanie szeregów czasowych
Dekompozycja
Wygładzanie szeregów metoda średnich ruchomych
Średnia ruchoma prosta
Filtr liniowy i wygładzanie wykładnicze
Filtr nieliniowy i mediana ruchoma
Zadania do Rozdziału 3
Dodatek A. Ściąga z podstaw statystyki
Definicje, które musisz pamiętać
Zmienne losowe
Parametry zmiennej losowej
Definicje, które powinienieś pamiętać
Dwuwymiarowe zmienne losowe, niezależność, korelacja
Rozkłady wielowymiarowe, macierz korelacji
Dodatek B. Podstawowe jednowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Dwumianowy
Poissona
t - Studenta
x^2 chi-kwadrat
F - Snedecora
Pożyteczne związki miedzy rozkładami
Dodatek C. Testowanie hipotez
Schemat testowania hipotez parametrycznych
Pojecie p-wartości
Testy jedno i dwustronne
Błąd II rodzaju i moc testu
Skale pomiarowe
Skala nominalna
Skala porządkowa
Skala interwałowa
Skala ilorazowa
Niejednolitość zastosowanych skal pomiarowych
Wstępna analiza i metody prezentacji danych
Rozkład liczebności
Charakterystyka rozkładów empirycznych
Wykres-pudło
Dobór próby losowej
Reprezentatywność próby
Losowość próby
Sposoby losowania
Dobór liczebności próby
Wskazówki do opracowania efektywnej ankiety
Zadania do Rozdziału l
Rozdział 2. Metody nieparametryczne
Testy znaków
Klasyczny test znaków
Test McNemara
Test Coxa-Stuarta
Testy serii
Test losowości
Test Walda-Wolfowitza
Testy rankingowe
Procedura rangowania
Test U Manna-Whitneya
Test Wilcoxona
Test H Kruskala-Wallisa
Współczynnik korelacji rang Spearmana
Testy x^2
Schemat ogólny testu x^2
Test zgodności x^2
Test niezależności x^2
Podsumowanie testów nieparametrycznych
Zadania do Rozdziału 2
Rozdział 3. Wprowadzenie do szeregów czasowych
Istota metody szeregów czasowych
Podstawowe typy jednowymiarowych szeregów czasowych
Biały szum
Test Durbina-Watsona
Szereg AR(1)
Regresja liniowa z autokorelacja składnika losoweg
Szereg AR(p)
Szereg MA(q)
Odwracalność szeregów czasowych
Szereg ARMA(p,q)
Stacjonarność szeregów czasowych
Kryteria stacjonamości
Integracja szeregów czasowych
Szereg ARIMA(p,d,q)
Modelowanie przy pomocy szeregów typu ARIMA
Określanie rzędów szeregów czasowych typu ARMA
Funkcja ACF
Funkcja PACF
Schemat Box`a-Jenkins`a
Dekompozycja i wygładzanie szeregów czasowych
Dekompozycja
Wygładzanie szeregów metoda średnich ruchomych
Średnia ruchoma prosta
Filtr liniowy i wygładzanie wykładnicze
Filtr nieliniowy i mediana ruchoma
Zadania do Rozdziału 3
Dodatek A. Ściąga z podstaw statystyki
Definicje, które musisz pamiętać
Zmienne losowe
Parametry zmiennej losowej
Definicje, które powinienieś pamiętać
Dwuwymiarowe zmienne losowe, niezależność, korelacja
Rozkłady wielowymiarowe, macierz korelacji
Dodatek B. Podstawowe jednowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Dwumianowy
Poissona
t - Studenta
x^2 chi-kwadrat
F - Snedecora
Pożyteczne związki miedzy rozkładami
Dodatek C. Testowanie hipotez
Schemat testowania hipotez parametrycznych
Pojecie p-wartości
Testy jedno i dwustronne
Błąd II rodzaju i moc testu