| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 144 s. |
| Wymiar: | 176x250 mm |
| EAN: | 9788373780026 |
| ISBN: | 83-7378-002-5 |
| Data: | 2001-01-09 |
Cena wydawcy: 30.00 złpozycja niedostępna
×
1 / 1
Opis książki:
Korzystanie z podręcznika wymaga od czytelników znajomości podstawowych operacji przeprowadzanych przez banki, a także podstaw funkcjonowania rynków finansowych i rachunkowości. Jest przeznaczony dla studentów studiów dziennych i zaocznych na kierunku Finanse i Bankowość. Stanowi podstawową literaturę do przedmiotu Zarządzanie ryzykiem bankowym oraz przedmiotu Bankowość.
Książka "Ryzyko bankowe" - Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka Nowak - oprawa miękka - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Spis treści:
Rozdział 1.
Pojęcie i kalsyfikacja ryzyka bankowego
1.1. Definicja ryzyka bankowego
1.2. Czynniki wywołujące ryzyko bankowe
1.3. Klasyfikacja ryzyka bankowego
1.4. zarządzanie ryzykiem bankowym
1.5. Ryzyko bankowe a nadzór bankowy
1.6. Podsumowanie i definicja
1.7. Pytania i problemy
Rozdział 2.
Ryzyko kredytowe
2.1. Istota ryzyka kredytowego
2.2. Metody pomiaru. Badanie zdolności kredytowej
2.2.1. Ryzyko pojedynczego kredytu
2.2.2. Ryzyko portfela kredytowego
2.3. Metody zarządzania
2.4. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe
2.5. Podsumowanie i definicja
2.6. Pytania i problemy
Rozdział 3.
Ryzyko płynności
3.1. istota ryzyka płynności
3.2. Metody pomiaru ryzyka płynności
3.2.1. Luka płynności
3.2.2. Urealnione (zmodyfikowane) zestawienie luki płynności
3.2.3. Zestawienie przepływów pieniężnych
3.2.4. Wskaźniki
3.3. Metody zarządzania
3.4. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe
3.5. Podsumowanie i definicje
3.6. Pytania i problemy
Rozdział 4.
Ryzyko stopy procentowej
4.1. Istota ryzyka stopy procentowej
4.2. Metody pomiaru
4.2.1. Luka stopy procentowej (gap)
4.2.2. Analiza okresowa (duration)
4.2.3. Metoda elastyczności stopy procentowej
4.2.4. Ryzyko stopy procentowej a instrumenty pochodne
4.3. Metody zarządzania
4.4. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe
4.5. Podsumowanie
4.6. Pytania i problemy
Rozdział 5.
Ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Metody pomiaru
5.2.1. Otwarte pozycje
5.2.2. Luka
5.2.3. Modelowanie ekonometryczne
5.3. Metody zarządzania
5.4. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe
5.4.1. Definicja znaczącej skali działalności handlowej i jej
znaczenie dla pomiaru adekwatności kapitałowej
5.4.2. Metoda standardowa pomiaru ryzyka rynkowego
5.4.3. Modele wewnętrzne do pomiaru ryzyka rynkowego
5.4.4. kapitał krótkoterminowy
5.5. Podsumowanie i definicje
5.6. Pytania i problemy
Rozdział 6.
Inne rodzaje ryzyka bankowego
6.1. Charakterystyczna wybranych rodzajów ryzyka bankowego
6.1.1. Ryzyko operacyjne
6.1.2. ryzyko kapitałowe
6.1.3. Ryzyko rozliczeniowe
6.1.4. Ryzyko prawne
6.1.5. Ryzyko handlowe
6.1.6. Ryzyko kadrowo-organizacyjne i techniczne
6.2. Pytania i problemy
Podsumowanie
Bibliografia
Pojęcie i kalsyfikacja ryzyka bankowego
1.1. Definicja ryzyka bankowego
1.2. Czynniki wywołujące ryzyko bankowe
1.3. Klasyfikacja ryzyka bankowego
1.4. zarządzanie ryzykiem bankowym
1.5. Ryzyko bankowe a nadzór bankowy
1.6. Podsumowanie i definicja
1.7. Pytania i problemy
Rozdział 2.
Ryzyko kredytowe
2.1. Istota ryzyka kredytowego
2.2. Metody pomiaru. Badanie zdolności kredytowej
2.2.1. Ryzyko pojedynczego kredytu
2.2.2. Ryzyko portfela kredytowego
2.3. Metody zarządzania
2.4. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe
2.5. Podsumowanie i definicja
2.6. Pytania i problemy
Rozdział 3.
Ryzyko płynności
3.1. istota ryzyka płynności
3.2. Metody pomiaru ryzyka płynności
3.2.1. Luka płynności
3.2.2. Urealnione (zmodyfikowane) zestawienie luki płynności
3.2.3. Zestawienie przepływów pieniężnych
3.2.4. Wskaźniki
3.3. Metody zarządzania
3.4. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe
3.5. Podsumowanie i definicje
3.6. Pytania i problemy
Rozdział 4.
Ryzyko stopy procentowej
4.1. Istota ryzyka stopy procentowej
4.2. Metody pomiaru
4.2.1. Luka stopy procentowej (gap)
4.2.2. Analiza okresowa (duration)
4.2.3. Metoda elastyczności stopy procentowej
4.2.4. Ryzyko stopy procentowej a instrumenty pochodne
4.3. Metody zarządzania
4.4. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe
4.5. Podsumowanie
4.6. Pytania i problemy
Rozdział 5.
Ryzyko rynkowe
5.1. Istota ryzyka rynkowego
5.2. Metody pomiaru
5.2.1. Otwarte pozycje
5.2.2. Luka
5.2.3. Modelowanie ekonometryczne
5.3. Metody zarządzania
5.4. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe
5.4.1. Definicja znaczącej skali działalności handlowej i jej
znaczenie dla pomiaru adekwatności kapitałowej
5.4.2. Metoda standardowa pomiaru ryzyka rynkowego
5.4.3. Modele wewnętrzne do pomiaru ryzyka rynkowego
5.4.4. kapitał krótkoterminowy
5.5. Podsumowanie i definicje
5.6. Pytania i problemy
Rozdział 6.
Inne rodzaje ryzyka bankowego
6.1. Charakterystyczna wybranych rodzajów ryzyka bankowego
6.1.1. Ryzyko operacyjne
6.1.2. ryzyko kapitałowe
6.1.3. Ryzyko rozliczeniowe
6.1.4. Ryzyko prawne
6.1.5. Ryzyko handlowe
6.1.6. Ryzyko kadrowo-organizacyjne i techniczne
6.2. Pytania i problemy
Podsumowanie
Bibliografia