Tytuł książki:
Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych
Autor książki:
Tadeusz Kufel
| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Uniwersytet Mikołaja Kopernika |
| Rok wyd.: | 2002 |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 237 s. |
| Wymiar: | 160x240 mm |
| EAN: | 9788323113966 |
| ISBN: | 83-231-1396-3 |
| Data: | 2001-01-27 |
Cena wydawcy: 18.00 złpozycja niedostępna
×
1 / 1
Opis książki:
Koncepcje dynamicznych modeli ekonometrycznych a wykorzystanie informacji o wewnętrznej strukturze procesów Zgodne dynamiczne modele ekonometryczne - podstawy teoretyczne Metody generowania procesów stochastycznych Weryfikacja koncepcji zgodnego modelowania na podstawie danych generowanych Empiryczna identyfikacja struktury procesów podstawowych i budowa dynamicznych modeli zgodnych
Książka "Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych" - Tadeusz Kufel - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Książka posiada 237 stron i została wydana w 2002 r.
Spis treści:
Koncepcje dynamicznych modeli ekonometrycznych a wykorzystanie informacji o wewnętrznej strukturze procesów Postulat "zgodności" a początki dynamicznych analiz - do roku 1930 * Postulat "zgodności" w klasycznej ekonometrii - od lat 30-tych do lat 70-tych *
Postulat "zgodności" w nowych nurtach dynamicznej ekonometrii - od lat 70-tych) Zgodne dynamiczne modele ekonometryczne - podstawy teoretyczne (Uwagi wstępne o procesach stochastycznych i ich charakterystykach * Klasyfikacja modeli ekonometrycznych * Podstawowe modele procesów stochastycznych * Zgodne dynamiczne modele ekonometryczne)
Metody generowania procesów stochastycznych (Generowanie procesów białoszumowych * Generowanie procesów AR(p), MA(q) i ARMA(p,q) * Generowanie procesów zintegrowanych l(d) i ARIMA(p,d,q) * Metody generowania zbiorów procesów stochastycznych o zadanej strukturze zależności * Efekty agregacji procesów stochastycznych * Wpływ transformacji procesów na zmiany ich charakterystyk)
Weryfikacja koncepcji zgodnego modelowania na podstawie danych generowanych (Specyfikacja zgodnych modeli dla danych generowanych * Eliminacja nadmiarowych struktur zależności pomiędzy procesami autoregresyjnymi * Eliminacja nadmiarowych struktur zależności pomiędzy procesami trendowo-autoregresyjnymi)
Empiryczna identyfikacja struktury procesów podstawowych i budowa dynamicznych modeli zgodnych (Zgodny strukturalny model ekonometryczny dla danych dziennych * Model wektorowo-autoregresyjny dla danych dziennych)
Postulat "zgodności" w nowych nurtach dynamicznej ekonometrii - od lat 70-tych) Zgodne dynamiczne modele ekonometryczne - podstawy teoretyczne (Uwagi wstępne o procesach stochastycznych i ich charakterystykach * Klasyfikacja modeli ekonometrycznych * Podstawowe modele procesów stochastycznych * Zgodne dynamiczne modele ekonometryczne)
Metody generowania procesów stochastycznych (Generowanie procesów białoszumowych * Generowanie procesów AR(p), MA(q) i ARMA(p,q) * Generowanie procesów zintegrowanych l(d) i ARIMA(p,d,q) * Metody generowania zbiorów procesów stochastycznych o zadanej strukturze zależności * Efekty agregacji procesów stochastycznych * Wpływ transformacji procesów na zmiany ich charakterystyk)
Weryfikacja koncepcji zgodnego modelowania na podstawie danych generowanych (Specyfikacja zgodnych modeli dla danych generowanych * Eliminacja nadmiarowych struktur zależności pomiędzy procesami autoregresyjnymi * Eliminacja nadmiarowych struktur zależności pomiędzy procesami trendowo-autoregresyjnymi)
Empiryczna identyfikacja struktury procesów podstawowych i budowa dynamicznych modeli zgodnych (Zgodny strukturalny model ekonometryczny dla danych dziennych * Model wektorowo-autoregresyjny dla danych dziennych)