| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Wolters Kluwer business |
| Rok wyd.: | 2009 |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 320 s. |
| Wymiar: | 169x240 mm |
| EAN: | 9788375266771 |
| ISBN: | 978-83-7526-677-1 |
| Data: | 2009-05-05 |
Opis książki:
Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych: Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe] Szacowanie wartości zagrożonej (Va R] Regresja kwantylowa (modele CAVia R) Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)
Książka "Modelowanie zmienności i ryzyka" - Małgorzata Doman, Ryszard Doman - oprawa miękka - Wydawnictwo Wolters Kluwer business. Książka posiada 320 stron i została wydana w 2009 r.