Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji szeregów czasowych w warunkach występowania załamań strukturalnych

Opis książki:

Symbole i oznaczenia .. 5
Przedmowa .. 9
Wprowadzenie ... 10
1. Modelowanie ekonomicznych szeregów czasowych 15
1.1. Procesy stochastyczne i szeregi czasowe 15
1.2. Trendy deterministyczny i stochastyczny 17
1.3. Modele GARCH ... 23
1.4. Przykłady zastosowania modeli GARCH 31
2. Testowanie pierwiastka jednostkowego przy załamaniu strukturalnym. 37
2.1. Procesy zawierające pierwiastek jednostkowy. 37
2.2. Prpcedury testowania w przypadku załamania egzogenicznego ... 40
2.3. Procedury testowania w przypadku załamania endogenicznego ... 47
2.4. Testowanie restrykcji, dotyczących zbioru parametrów, z użyciem statystyk typu F 49
2.5. Wyznaczanie wartości krytycznych testów typu F i ocena własności testów pierwiastka jednostkowego 52
2.6. Przykłady testowania hipotezy o występowaniu pierwiastka jednostkowego w szeregach czasowych z załamaniami strukturalnymi .. 55
3. Testowanie kointegracji przy załamaniu strukturalnym w procesie brzegowym 66
3.1. Uwagi wstępne 66
3.2. Wnioskowanie o egzogeniczności 67
3.3. Model generowania danych 70
3.4. Procesy brzegowy i warunkowy ... 72
3.5. Wyznaczanie wartości krytycznych ... 76
3.6. Ocena własności testów kointegracji. 77
3.7. Przykłady analizy kointegracji. 79
4. Testowanie kointegracji przy załamaniu strukturalnym wprocesie warunkowym .. 85
4.1. Uwagi wstępne 85
4.2. Model generowania danych 85
4.3. Procesy brzegowy i warunkowy ... 86
4.4. Wyznaczanie wartości krytycznych i ocena własności testów kointegracji 89
4.5. Przykłady analizy kointegracji. 92
5. Testowanie kointegracji przy załamaniach strukturalnych w procesach warunkowym oraz brzegowym 97
5.1. Uwagi wstępne 97
5.2. Model generowania danych, procesy brzegowy i warunkowy. 98
5.3. Wyznaczanie wartości krytycznych i ocena własności testów kointegracji 99
5.4. Przykłady analizy kointegracji. 102
6. Testowanie kointegracji przy zmianach reźimowych w procesie warunkowym z dopuszczeniem innych załamań strukturalnych w modelu 111
6.1. Uwagi wstępne 111
6.2. Model generowania danych 111
6.3. Procesy brzegowy i warunkowy ... 113
6.4. Ocena własności testów kointegracji przy braku załamań strukturalnych w procesie brzegowym ... 115
6.5. Ocena własności testów kointegracji przy załamaniach strukturalnych w procesie brzegowym .. 118
6.6. Przykłady analizy kointegracji. 121
Zakończenie .. 125
Aneks 129
Al. Uwagi dotyczące wyznaczania empirycznych percyntyli rozkładu testów pierwiastka jednostkowego typu F .. 129
A2. Uwagi dotyczące wyznaczania empirycznych percyntyli rozkładu testów kointegracji ECMi CDF .. 130
A3. Tablice statystyczne ... 134
Literatura 213
Summary. 222

Książka "Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji szeregów czasowych w warunkach występowania załamań strukturalnych" - Kazimierz Krause - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.