Tytuł książki:
Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych. Zabezpieczenia kwantylowe
Autor książki:
Paweł Kliber
| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 138 s. |
| Wymiar: | 165x240 mm |
| EAN: | 9788374171366 |
| ISBN: | 83-7417-136-7 |
| Data: | 2006-04-07 |
Cena wydawcy: 23.00 złpozycja niedostępna
×
1 / 1
Opis książki:
Autor sprowadza na poziom operacyjny teoretyczne metody matematyki finansowej. Książka dotyczy dynamicznego zabezpieczenia instrumentów pochodnych. Przedstawiono w niej nieklasyczne metody, alternatywne w stosunku do najczęściej stosowanej metody delta-hedgingu. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniu kwantylowemu – metodzie opartej na wartości narażonej na ryzyko (Va R).
Książka "Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych. Zabezpieczenia kwantylowe" - Paweł Kliber - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.