Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów

Opis książki:

Wstęp; Wielowymiarowe procesy stochastyczne - pola losowe (Uwagi ogólne * Podstawowe definicje i określenia związane z polami losowymi * Zmienna losowa, proces stochastyczny, pole losowe - uogólnienia kolejnych pojęć * Podstawowe charakterystyki pól losowych * Rozkłady pól losowych * Charakterystyka pól losowych za pomocą momentów. Funkcje korelacji * Jednorodne i izotropowe pola losowe * Rozwinięcia koncepcji jednorodności i izotropowości * Jednorodne i izotropowe pola losowe odchyleń od średniej * Pola losowe z jednorodnymi (izotropowymi) przyrostami * Dyskretne przestrzenne pola losowe z jednorodnymi przyrostami rzędu v * Dynamiczny aspekt pola losowego * Ogólna charakterystyka przestrzenno-czasowego pola losowego * Jednorodne w przestrzeni i stacjonarne w czasie pola losowe * Dyskretne przestrzenno-czasowe pola losowe z jednorodnymi/stacjonarnymi przyrostami rzędu v * Klasyfikacje pól losowych. Podsumowanie); Ekonomiczne pola losowe i ich wymiary (Wprowadzenie * Kilka ustaleń terminologicznych * Kwantyfikacja nielosowych argumentów ekonomicznych pól losowych * Czas i inne zmienne mierzalne sensu stricto * Zmienne jakościowe * Sposoby mierzenia przestrzeni geograficznej * Specyfikacja argumentów ekonomicznych pól losowych * Metody klasyfikacji w analizie pól losowych * Klasyfikacja w identyfikacji argumentów pól losowych * Klasyfikacja w badaniu własności pól losowych * Redukcja wymiarów pól losowych - możliwe podejścia * Podsumowanie); Ekonometryczne modele struktury pól losowych (Szeregi przestrzenne. Proste przykłady modeli pól losowych * Modele MA, AR, ARMA. Założenia, definicje, własności * Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej * Jednostronne przedstawienie pola losowego * Modele jednostronne * Warunki stabilności * Identyfikacja modelu * Identyfikacja modelu AR. Równania Yulea-Walkera * Kryteria wyboru rzędu modelu AR * Szczególne przypadki modeli pól losowych * Modele czysto przestrzenne * Modele przestrzenno-czasowe * Modele z trendem i/lub sezonowością * Autoregresyjne modele z przestrzenną strukturą powiązań * Problemy estymacji w analizie pól losowych * Estymatory podstawowych charakterystyk pól losowych * Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów * Układ równań Yulea-Walkera * Metoda największej wiarygodności * Metoda kodowania danych); Ekonometryczne modele zależności pól losowych (Podstawy metodologiczne * Podejście klasyczne * "Od ogólnego do szczególnego" * Modelowanie zgodne * Modele zależności procesów przestrzennych * Przegląd różnych koncepcji modelowych * "Quasi zgodne" modele procesów przestrzennych * Modele zależności procesów przestrzenno-czasowych * Dynamika zależności w czasie i w przestrzeni * Ogólny dynamiczny model przestrzenny * Zgodne dynamiczne modele zależności procesów przestrzenno-czasowych * Problemy estymacji i wnioskowania * Metoda najmniejszych kwadratów * Estymacja przestrzennych modeli regresji * Estymacja modeli zależności procesów przestrzenno-czasowych * Estymacja zgodnych modeli pól losowych); Weryfikacja metod analizy ekonomicznych pól losowych na podstawie danych generowanych

Książka "Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów" - Elżbieta Szulc - Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Książka posiada 0 stron i została wydana w 2007 r.