E-book:
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Akademii Ekonomicznej w Katowicach |
| Format: | |
| Ilość stron: | 507 s. |
| Zabezpieczenie: | plik z zabezpieczeniem watermark |
| EAN: | 9788393395002 |
| Data: | 2025-02-04 |
85.00
pozycja dostępna
Wyślemy w czasie: 24 h
×
1 / 1
Opis e-booka:
W prezentowanej pracy kategoria ryzyka jest kategorią centralną. Monografia składa się z części anglojęzycznej i polskojęzycznej. Otwiera ją opracowanie Krzysztofa Jajugi wprowadzające czytelnika w świat procesów inwestycyjnych i z wiązanych z tym różnorakich rodzajów ryzyka. W pierwszej części zamieszczono opracowania związane z kwantyfikacją ryzyka oraz empirycznymi przykładami mierzenia ryzyka. W drugiej części zaprezentowano prace dotyczące kwantyfikacji ryzyka na rynku kapitałowym, zarządzania ryzykiem w inwestowaniu rzeczowym oraz innych problemów gospodarczych. ISBN 978-83-7875-126-7, ISBN 978-83-933950-2, s. 505, praca naukowa.
E-book „Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej” - Wydawca: Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Cena 85.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.
Spis treści:
WSTĘP 9
UNIT I. RISK MANAGEMENT – METHODICAL APPROACH 11
Krzysztof Jajuga : INVESTMENT PROCESS IN DYNAMIC FRAMEWORK – MEETING INVESTMENT CRITERIA 13
CHAPTER 1. METHODS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT ACTIVITIES 25
Ewa Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn : APPLYING THE SKEWNESS MODEL ON POLISH STOCK MARKET 25
Rafał M. Łochowski : THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION MODEL VS. THE JUMP-DIFFUSION MODEL APPLIED TO SELECTED WIG20 COMPANIES IN THE YEAR 2011 41
Lesław Markowski : EMPIRICAL TESTS OF THE CAPM AND D-CAPM MODELS AT THE WARSAW STOCK EXCHANGE 57
Paweł Kliber : ESTIMATING SHORT TERM SYSTEMATIC RISK OF STOCK : REALIZED BETAS VS. KALMAN FILTERS 71
Andrzej Stryjek : MODELING THE DEPENDENCE OF RISK VARIABLES USING COPULAS. THE COMPARISON OF COPULA PARAMETER ESTIMATION METHODS 86
Piotr Tworek : METHODICAL ASPECTS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION (SURVEY RESEARCH) 102
CHAPTER 2. DIFFERENT AREAS OF RISK ASSESSMENT? METHODICAL APPROACH 115
James Carson, Hong Mao, Krzysztof Ostaszewski : STOCHASTIC DYNAMIC OPTIMIZATION MODEL OF INSURANCE PRICING UNDER THE ASSUMPTION OF LINEAR DEMAND 115
Jaroslav Belás, Lubor Homolka : USING QUANTITATIVE METHODS ON CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF BANKING CAPITAL INVESTMENT 140
Jaroslav Sedláček : ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT IN THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITION 152
CZĘŚĆ II. METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI 171
ROZDZIAŁ 1. KWANTYFIKACJA RYZYKA W INWESTOWANIU NA RYNKU KAPITAŁOWYM 173
Tadeusz Czernik : CZAS PRZEBYWANIA – POTENCJALNE ZASTOSOWANIA. GEOMETRYCZNY RUCH BROWNA 173
Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka : KUMULACYJNA TEORIA PERSPEKTYWY W OCENIE SPÓŁEK GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 189
Ewa Dziwok : MODELOWANIE PREMII ZA RYZYKO W OPARCIU O IMPLIKOWANĄ STOPĘ FORWARD 204
Piotr Fiszeder, Justyna Kożuchowska : TESTOWANIE WYSTEPOWANIA WYBRANYCH ANOMALII KALENDARZOWYCH NA GPW W WARSZAWIE 217
Daniel Iskra : MINIMALNA WARTOŚĆ ZAGROŻONA PORTFELA INWESTYCYJNEGO – MODEL Z PAMIĘCIĄ JEDNODNIOWĄ 230
Katarzyna Królik-Kołtunik : EFEKTYWNOŚĆ HEDGINGOWEJ STRATEGII DŁUGIEGO KOŁNIERZA (LONG COLLAR) NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 246
Jolanta Majda : ZASTOSOWANIE TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH W KONSTRUKCJI PORTFELA INWESTYCYJNEGO 264
Arkadiusz Orzechowski : WYCENA OPCJI EUROPEJSKICH ZA POMOCĄ METODY MONTE CARLO – ANALIZA SZYBKOŚCI I DOKŁADNOŚCI OBLICZENIOWEJ 274
Radosław Pastusiak : ZASTOSOWANIE VaR W PROCESIE OGRANICZANIA RYZYKA SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 297
Anna Rutkowska-Ziarko, Marek Sochoń : WYKORZYSTANIE ODLEGŁOŚCI MAHALANOBISA DO DIAGNOZOWANIA OBJAWÓW KRYZYSU NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY BUDOWLANEJ NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE 308
Aleksandra Rutkowska : KRZYWA AKCEPTOWALNOŚCI STRAT – KRZYWA RYZYKA JAKO ALTERNATYWNE PODEJŚCIE DO MODELOWANIA OGRANICZENIA RYZYKA W PROBLEMIE OPTYMALIZACJI PORTFELA AKCJI 327
Ewa Dziawgo : OPCJE KUPNA Z ODSTĘPEM W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 342
Karolina Koziorowska : APROKSYMACJA NARZĘDZI WARTOŚCI ZAGROŻONEJ 357
Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz : WPŁYW NADMIERNEJ PEWNOŚCI SIEBIE NA RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO 375
ROZDZIAŁ 2. ILOŚCIOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INWESTOWANIU RZECZOWYM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ AKTYWNOŚCI 386
Jan Czempas : NAKŁADY INWESTYCYJNE I DOCHODY WŁASNE JAKO OBARCZONE RYZYKIEM KRYTERIA OCENY SKŁONNOŚCI MIAST DO INWESTOWANIA 386
Agata Adamska : RYZYKO INWESTYCJI W PASJE 409
Oskar Starzeński : O DYKTATURZE RYNKÓW FINANSOWYCH, KRYZYSIE POLITYCZNYM, ZAGROŻONEJ DEMOKRACJI I RYZYKU SYSTEMOWYM 423
Stanisław Kluza, Adam Płociński : WPŁYW DOŚWIADCZEŃ KRYZYSOWYCH NA DZIAŁANIA NADZORU W POLSCE 436
Jerzy Gwizdała : KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU 450
Zuzanna Ostraszewska : ANALIZA PROCESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYMOGU Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO 466
Stanisław Barczak : ZASTOSOWANIA MODELI SZARYCH DO PROGNOZOWANIA PROCESÓW S KSZTAŁTNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGNOZY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 LICZBY STUDENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW STUDIÓW W POLSCE 482
Anna Kasznia : PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO PRZY UŻYCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 497
UNIT I. RISK MANAGEMENT – METHODICAL APPROACH 11
Krzysztof Jajuga : INVESTMENT PROCESS IN DYNAMIC FRAMEWORK – MEETING INVESTMENT CRITERIA 13
CHAPTER 1. METHODS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT ACTIVITIES 25
Ewa Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn : APPLYING THE SKEWNESS MODEL ON POLISH STOCK MARKET 25
Rafał M. Łochowski : THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION MODEL VS. THE JUMP-DIFFUSION MODEL APPLIED TO SELECTED WIG20 COMPANIES IN THE YEAR 2011 41
Lesław Markowski : EMPIRICAL TESTS OF THE CAPM AND D-CAPM MODELS AT THE WARSAW STOCK EXCHANGE 57
Paweł Kliber : ESTIMATING SHORT TERM SYSTEMATIC RISK OF STOCK : REALIZED BETAS VS. KALMAN FILTERS 71
Andrzej Stryjek : MODELING THE DEPENDENCE OF RISK VARIABLES USING COPULAS. THE COMPARISON OF COPULA PARAMETER ESTIMATION METHODS 86
Piotr Tworek : METHODICAL ASPECTS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION (SURVEY RESEARCH) 102
CHAPTER 2. DIFFERENT AREAS OF RISK ASSESSMENT? METHODICAL APPROACH 115
James Carson, Hong Mao, Krzysztof Ostaszewski : STOCHASTIC DYNAMIC OPTIMIZATION MODEL OF INSURANCE PRICING UNDER THE ASSUMPTION OF LINEAR DEMAND 115
Jaroslav Belás, Lubor Homolka : USING QUANTITATIVE METHODS ON CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF BANKING CAPITAL INVESTMENT 140
Jaroslav Sedláček : ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT IN THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITION 152
CZĘŚĆ II. METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI 171
ROZDZIAŁ 1. KWANTYFIKACJA RYZYKA W INWESTOWANIU NA RYNKU KAPITAŁOWYM 173
Tadeusz Czernik : CZAS PRZEBYWANIA – POTENCJALNE ZASTOSOWANIA. GEOMETRYCZNY RUCH BROWNA 173
Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka : KUMULACYJNA TEORIA PERSPEKTYWY W OCENIE SPÓŁEK GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 189
Ewa Dziwok : MODELOWANIE PREMII ZA RYZYKO W OPARCIU O IMPLIKOWANĄ STOPĘ FORWARD 204
Piotr Fiszeder, Justyna Kożuchowska : TESTOWANIE WYSTEPOWANIA WYBRANYCH ANOMALII KALENDARZOWYCH NA GPW W WARSZAWIE 217
Daniel Iskra : MINIMALNA WARTOŚĆ ZAGROŻONA PORTFELA INWESTYCYJNEGO – MODEL Z PAMIĘCIĄ JEDNODNIOWĄ 230
Katarzyna Królik-Kołtunik : EFEKTYWNOŚĆ HEDGINGOWEJ STRATEGII DŁUGIEGO KOŁNIERZA (LONG COLLAR) NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 246
Jolanta Majda : ZASTOSOWANIE TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH W KONSTRUKCJI PORTFELA INWESTYCYJNEGO 264
Arkadiusz Orzechowski : WYCENA OPCJI EUROPEJSKICH ZA POMOCĄ METODY MONTE CARLO – ANALIZA SZYBKOŚCI I DOKŁADNOŚCI OBLICZENIOWEJ 274
Radosław Pastusiak : ZASTOSOWANIE VaR W PROCESIE OGRANICZANIA RYZYKA SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 297
Anna Rutkowska-Ziarko, Marek Sochoń : WYKORZYSTANIE ODLEGŁOŚCI MAHALANOBISA DO DIAGNOZOWANIA OBJAWÓW KRYZYSU NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY BUDOWLANEJ NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE 308
Aleksandra Rutkowska : KRZYWA AKCEPTOWALNOŚCI STRAT – KRZYWA RYZYKA JAKO ALTERNATYWNE PODEJŚCIE DO MODELOWANIA OGRANICZENIA RYZYKA W PROBLEMIE OPTYMALIZACJI PORTFELA AKCJI 327
Ewa Dziawgo : OPCJE KUPNA Z ODSTĘPEM W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 342
Karolina Koziorowska : APROKSYMACJA NARZĘDZI WARTOŚCI ZAGROŻONEJ 357
Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz : WPŁYW NADMIERNEJ PEWNOŚCI SIEBIE NA RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO 375
ROZDZIAŁ 2. ILOŚCIOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INWESTOWANIU RZECZOWYM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ AKTYWNOŚCI 386
Jan Czempas : NAKŁADY INWESTYCYJNE I DOCHODY WŁASNE JAKO OBARCZONE RYZYKIEM KRYTERIA OCENY SKŁONNOŚCI MIAST DO INWESTOWANIA 386
Agata Adamska : RYZYKO INWESTYCJI W PASJE 409
Oskar Starzeński : O DYKTATURZE RYNKÓW FINANSOWYCH, KRYZYSIE POLITYCZNYM, ZAGROŻONEJ DEMOKRACJI I RYZYKU SYSTEMOWYM 423
Stanisław Kluza, Adam Płociński : WPŁYW DOŚWIADCZEŃ KRYZYSOWYCH NA DZIAŁANIA NADZORU W POLSCE 436
Jerzy Gwizdała : KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU 450
Zuzanna Ostraszewska : ANALIZA PROCESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYMOGU Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO 466
Stanisław Barczak : ZASTOSOWANIA MODELI SZARYCH DO PROGNOZOWANIA PROCESÓW S KSZTAŁTNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGNOZY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 LICZBY STUDENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW STUDIÓW W POLSCE 482
Anna Kasznia : PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO PRZY UŻYCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 497