E-book:
Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych
Autor:
Marcin Błażejowski
| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Uniwersytet Mikołaja Kopernika |
| Format: | |
| Ilość stron: | 298 s. |
| Zabezpieczenie: | plik z zabezpieczeniem watermark |
| EAN: | 9788323123200 |
| Data: | 2025-02-06 |
Cena wydawcy: 26.00 złpozycja niedostępna
×
1 / 1
Opis e-booka:
„Dotychczas modelowanie popytu w polskiej literaturze statystyczno-ekonometrycznej bazowało na danych przekrojowych i przekrojowo-czasowych [...]. Książka Marcina Blażejowskiego ma niewątpliwie nowatorski charakter na rynku polskim w zakresie ekonometrycznego modelowania popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych [...]. Wyniki prezentowane w recenzowanej pracy są przykładem rzetelnie przeprowadzonych badań, dociekliwości Autora, dbałości o wiarygodność i obiektywność rezultatów.Fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Marka Walesiaka
E-book „Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych” - Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Spis treści:
Wstęp / 9
Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy popytu konsumpcyjnego / 15
1.1. Rys historyczny modelowania popytu / 15
1.2. Podstawy teoretyczne analizy popytu / 21
1.2.1. Elementy teorii wyboru konsumenta / 21
1.2.2. Popyt oraz funkcje popytu / 24
1.3. Założenia ekonometrycznego modelowania popytu / 30
1.4. Funkcje popytu na podstawie szeregów obserwacji dziennych / 36
Rozdział 2. Ekonometryczne modele popytu konsumpcyjnego / 40
2.1. Charakterystyka szeregów obserwacji dziennych / 40
2.2. Analityczne funkcje popytu, ich charakterystyki oraz własności / 43
2.3. Definicje oraz metody wyznaczania elastyczności popytu / 48
2.3.1. Elastyczność popytu w punkcie / 49
2.3.2. Różnicowa oraz łukowa elastyczność popytu / 52
2.3.3. Elastyczność popytu według koncepcji metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 55
2.3.4. Definicja oraz wyznaczanie cenowej elastyczności opakowaniowej / 58
2.4. Specyfikacja modelu popytu według koncepcji dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.1. Podstawowe informacje o metodologii dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.2. Wybór postaci analitycznej dla potrzeb modelowania popytu na podstawie danych dziennych / 66
Rozdział 3. Modele „bąbli promocyjnych / 73
3.1. Charakterystyka zjawiska „bąbla promocyjnego / 73
3.2. Identyfikacja wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego / 86
3.3. Modelowanie efektu „bąbla promocyjnego / 89
3.3.1. Modele odpowiedzi rynku oraz funkcje odpowiedzi impulsowych / 89
3.3.2. Model funkcji transferowej / 93
3.4. Modele wielorównaniowe jako narzędzia opisu efektów promocyjnych / 98
3.4.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelach VAR / 101
3.4.2. Modele strukturalne / 107
Rozdział 4. Funkcje popytu oraz funkcje sprzedaży na przykładzie proszków do prania / 115
4.1. Przygotowanie danych empirycznych / 115
4.2. Modele popytu dla wybranych marek proszków do prania / 117
4.2.1. Empiryczne modele popytu / 117
4.2.2. Wyznaczanie ocen elastyczności popytu w punkcie / 127
4.2.3. Elastyczności cenowe zgodnie z koncepcją metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 133
4.2.4. Podsumowanie wyników przykładu empirycznego modelowania popytu na podstawie danych dziennych dla rynku proszków do prania / 135
4.3. Wielorównaniowe modele rynku oraz funkcje sprzedaży na przykładzie rynku proszków do prania / 137
4.3.1. Przykłady identyfikacji wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego / 138
4.3.2. Ekonometryczny model mikrorynku według metodologii wektorowej autoregresji / 140
4.3.3. Ekonometryczny model mikrorynku o równaniach współzależnych na przykładzie proszków do prania / 151
4.4. Porównanie wyników analizy elastyczności cenowych popytu na podstawie modelowania jedno-i wielorównaniowego / 171
4.4.1. Porównanie ilości wyznaczonych ocen elastyczności cenowych / 173
4.4.2. Porównanie znaków wyznaczonych ocen elastyczności cenowych / 175
4.4.3. Porównanie różnic w uzyskanych ocenach elastyczności cenowych / 176
Rozdział 5. Przykłady wykorzystania elastyczności cenowych oraz modeli „bąbli promocyjnych dla rynku proszków do prania / 179
5.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych wyprowadzone na podstawie modelu VAR(3) / 179
5.2. Analiza mnożnikowa oraz symulacje z ekonometrycznego modelu mikrorynku o równaniach współzależnych / 190
5.3. Budowa wariantowych prognoz sprzedaży na podstawie scenariuszy akcji promocyjnych na przykładzie rynku proszków do prania / 203
5.3.1. Scenariusze równoległych jednoczesnych promocji / 203
5.3.2. Scenariusze równoległych promocji pojawiających się w różnych okresach / 209
Zakończenie / 214
Dodatek A / 222
A.l. Oznaczenia zmiennych uwzględnionych w poszczególnych modelach / 222
A.2. Oszacowane modele popytu / 224
A.2.1. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w małych opakowaniach / 224
A.2.2. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w średnich opakowaniach / 226
A.3. Oszacowane równania modelu VAR(3) / 227
A.3.1. Blok równań dla logarytmów ilości sprzedanych małych i średnich opakowań analizowanych marek proszków do prania / 227
A.3.2. Przebiegi funkcji odpowiedzi impulsowych dla impulsów z cen pozostałych siedmiu marek proszków do prania / 255
A.4. Pozostałe mnożniki dynamiczne dla impulsów pochodzących z cen czterech marek o największym udziale w rynku / 258
A.4.1. Scenariusz pierwszy: równoległe promocje dwóch marek proszków do prania / 258
A.4.2. Scenariusz drugi: równoległe promocje trzech marek proszków do prania / 261
A.4.3. Scenariusz trzeci: równoległe promocje czterech marek proszków do prania / 263
Dodatek B / 264
B.l. Wpływ agregacji szeregów czasowych na oceny elastyczności cenowych popytu / 264
B. 1.1. Porównanie ocen elastyczności cenowych popytu uzyskanych z modeli szacowanych na podstawie danych dziennych i tygodniowych / 266
B.2. Analiza porównawcza wielorównaniowych modeli mikrorynku produktów konsumpcyjnych dla danych tygodniowych i dziennych / 271
B.2.1. Założenia scenariuszy do symulacji oraz uzyskane wyniki / 273
Literatura / 278
Spis tabel / 286
Spis rysunków / 289
Skorowidz / 293
(Summary) / 295
Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy popytu konsumpcyjnego / 15
1.1. Rys historyczny modelowania popytu / 15
1.2. Podstawy teoretyczne analizy popytu / 21
1.2.1. Elementy teorii wyboru konsumenta / 21
1.2.2. Popyt oraz funkcje popytu / 24
1.3. Założenia ekonometrycznego modelowania popytu / 30
1.4. Funkcje popytu na podstawie szeregów obserwacji dziennych / 36
Rozdział 2. Ekonometryczne modele popytu konsumpcyjnego / 40
2.1. Charakterystyka szeregów obserwacji dziennych / 40
2.2. Analityczne funkcje popytu, ich charakterystyki oraz własności / 43
2.3. Definicje oraz metody wyznaczania elastyczności popytu / 48
2.3.1. Elastyczność popytu w punkcie / 49
2.3.2. Różnicowa oraz łukowa elastyczność popytu / 52
2.3.3. Elastyczność popytu według koncepcji metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 55
2.3.4. Definicja oraz wyznaczanie cenowej elastyczności opakowaniowej / 58
2.4. Specyfikacja modelu popytu według koncepcji dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.1. Podstawowe informacje o metodologii dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.2. Wybór postaci analitycznej dla potrzeb modelowania popytu na podstawie danych dziennych / 66
Rozdział 3. Modele „bąbli promocyjnych / 73
3.1. Charakterystyka zjawiska „bąbla promocyjnego / 73
3.2. Identyfikacja wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego / 86
3.3. Modelowanie efektu „bąbla promocyjnego / 89
3.3.1. Modele odpowiedzi rynku oraz funkcje odpowiedzi impulsowych / 89
3.3.2. Model funkcji transferowej / 93
3.4. Modele wielorównaniowe jako narzędzia opisu efektów promocyjnych / 98
3.4.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelach VAR / 101
3.4.2. Modele strukturalne / 107
Rozdział 4. Funkcje popytu oraz funkcje sprzedaży na przykładzie proszków do prania / 115
4.1. Przygotowanie danych empirycznych / 115
4.2. Modele popytu dla wybranych marek proszków do prania / 117
4.2.1. Empiryczne modele popytu / 117
4.2.2. Wyznaczanie ocen elastyczności popytu w punkcie / 127
4.2.3. Elastyczności cenowe zgodnie z koncepcją metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 133
4.2.4. Podsumowanie wyników przykładu empirycznego modelowania popytu na podstawie danych dziennych dla rynku proszków do prania / 135
4.3. Wielorównaniowe modele rynku oraz funkcje sprzedaży na przykładzie rynku proszków do prania / 137
4.3.1. Przykłady identyfikacji wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego / 138
4.3.2. Ekonometryczny model mikrorynku według metodologii wektorowej autoregresji / 140
4.3.3. Ekonometryczny model mikrorynku o równaniach współzależnych na przykładzie proszków do prania / 151
4.4. Porównanie wyników analizy elastyczności cenowych popytu na podstawie modelowania jedno-i wielorównaniowego / 171
4.4.1. Porównanie ilości wyznaczonych ocen elastyczności cenowych / 173
4.4.2. Porównanie znaków wyznaczonych ocen elastyczności cenowych / 175
4.4.3. Porównanie różnic w uzyskanych ocenach elastyczności cenowych / 176
Rozdział 5. Przykłady wykorzystania elastyczności cenowych oraz modeli „bąbli promocyjnych dla rynku proszków do prania / 179
5.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych wyprowadzone na podstawie modelu VAR(3) / 179
5.2. Analiza mnożnikowa oraz symulacje z ekonometrycznego modelu mikrorynku o równaniach współzależnych / 190
5.3. Budowa wariantowych prognoz sprzedaży na podstawie scenariuszy akcji promocyjnych na przykładzie rynku proszków do prania / 203
5.3.1. Scenariusze równoległych jednoczesnych promocji / 203
5.3.2. Scenariusze równoległych promocji pojawiających się w różnych okresach / 209
Zakończenie / 214
Dodatek A / 222
A.l. Oznaczenia zmiennych uwzględnionych w poszczególnych modelach / 222
A.2. Oszacowane modele popytu / 224
A.2.1. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w małych opakowaniach / 224
A.2.2. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w średnich opakowaniach / 226
A.3. Oszacowane równania modelu VAR(3) / 227
A.3.1. Blok równań dla logarytmów ilości sprzedanych małych i średnich opakowań analizowanych marek proszków do prania / 227
A.3.2. Przebiegi funkcji odpowiedzi impulsowych dla impulsów z cen pozostałych siedmiu marek proszków do prania / 255
A.4. Pozostałe mnożniki dynamiczne dla impulsów pochodzących z cen czterech marek o największym udziale w rynku / 258
A.4.1. Scenariusz pierwszy: równoległe promocje dwóch marek proszków do prania / 258
A.4.2. Scenariusz drugi: równoległe promocje trzech marek proszków do prania / 261
A.4.3. Scenariusz trzeci: równoległe promocje czterech marek proszków do prania / 263
Dodatek B / 264
B.l. Wpływ agregacji szeregów czasowych na oceny elastyczności cenowych popytu / 264
B. 1.1. Porównanie ocen elastyczności cenowych popytu uzyskanych z modeli szacowanych na podstawie danych dziennych i tygodniowych / 266
B.2. Analiza porównawcza wielorównaniowych modeli mikrorynku produktów konsumpcyjnych dla danych tygodniowych i dziennych / 271
B.2.1. Założenia scenariuszy do symulacji oraz uzyskane wyniki / 273
Literatura / 278
Spis tabel / 286
Spis rysunków / 289
Skorowidz / 293
(Summary) / 295